我个人测试觉得 pyinstall 更好用，而且兼容 Python 2.x 版和 3.x 版。
使用方法，首先安装 pyinstall，可以直接使用 pip 安装（Anaconda 自带 pip）。
pip install pyinstaller
如果你没有配置环境变量，可能需要给出 pip 的全路径，如我的路径：
C:\ProgramData\Anaconda3\Scripts\pip.exe install pyinstall
pyinstall 的使用，也很简单，切换到你的 Python 脚本目录，执行 pyinstall
pyinstaller yourprogram.py
一般在使用时还需要带参数，比如 - F 表示只生成一个 exe 文件，- i 可以指定可执行程序的图标。